Text
An Elementary Introduction to Mathematical Finance third edition
Buku teks dasar-dasar penetapan harga opsi ini dapat diakses oleh pembaca dengan pelatihan matematika terbatas. Ini untuk pedagang profesional dan sarjana yang mempelajari dasar-dasar keuangan. Dengan asumsi tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang probabilitas, Sheldon M. Ross menawarkan penjelasan yang jelas dan sederhana tentang arbitrase, formula penetapan harga opsi Black-Scholes, dan topik lain seperti fungsi utilitas, pilihan portofolio yang optimal, dan model penetapan harga aset modal. Di antara banyak fitur baru dari edisi ketiga ini adalah bab-bab baru tentang gerak Brown dan gerak Brown geometris, hubungan urutan stokastik, dan pemrograman dinamis stokastik, bersama dengan rangkaian latihan dan referensi yang diperluas untuk semua bab.
2019020020 | 330.0151 ROS a c.1 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak Kelas 300) | Tersedia |
20022737 | 330.0151 ROS a c.2 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak kelas 300) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain