Text
Bayesian Econometrics
Buku teks ini, sekarang dalam edisi kedua, merupakan pengantar ekonometrik dari sudut pandang Bayesian. Ini dimulai dengan penjelasan tentang ide-ide dasar probabilitas subyektif dan menunjukkan bagaimana probabilitas subjektif harus mematuhi aturan probabilitas yang biasa untuk memastikan koherensi. Kemudian beralih ke definisi fungsi kemungkinan, distribusi sebelumnya, dan distribusi posterior. Ini menjelaskan bagaimana distribusi posterior menjadi dasar untuk inferensi dan mengeksplorasi sifat dasarnya. Distribusi Bernoulli digunakan sebagai contoh sederhana. Berbagai metode untuk menentukan distribusi sebelumnya dipertimbangkan, dengan penekanan khusus pada pertimbangan pokok bahasan dan kemampuan pertukaran. Model regresi diperiksa untuk menunjukkan bagaimana metode analitik dapat gagal dalam penurunan distribusi posterior marjinal, yang mengarah pada penjelasan metode simulasi klasik dan Markov chain Monte Carlo (MCMC). Yang terakhir ini dilanjutkan dengan pengantar singkat tentang rantai Markov. Sisa dari buku ini berkaitan dengan aplikasi teori untuk model-model penting yang digunakan dalam ekonomi, ilmu politik, biostatistik, dan bidang terapan lainnya. Yang baru untuk edisi kedua adalah bab tentang regresi semiparametrik dan bagian baru tentang probit ordinal, respons item, analisis faktor, ARCH-GARCH, dan model volatilitas stokastik. Edisi baru ini juga menekankan bahasa pemrograman R, yang telah menjadi lingkungan yang paling banyak digunakan untuk statistik Bayesian.
201901121 | 330.015195 GAR b c.1 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak Kelas 300) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain