Text
Mathematical Models of Financial Derivatives second edition
memodelkan derivatif menggunakan pendekatan rekayasa keuangan, dengan fokus pada prinsip harga martingale yang umum untuk sebagian besar sekuritas derivatif. Berbagai macam derivatif keuangan yang biasa diperdagangkan di pasar ekuitas dan pendapatan tetap
dianalisis dengan menekankan pada aspek pricing, hedging dan manajemen risikonya. Dimulai dari formulasi model penetapan harga opsi Black-Scholes-Merton yang terkenal, pembaca dipandu melalui teks tentang kemajuan baru pada model penetapan harga derivatif mutakhir dan model suku bunga. Baik teknik analitik dan metode numerik untuk menyelesaikan berbagai jenis model penetapan harga derivatif ditekankan.
Edisi kedua menyajikan revisi substansial dari edisi pertama. Teori harga martingale waktu kontinu dimotivasi melalui analisis prinsip ekonomi keuangan yang mendasari dalam kerangka waktu diskrit. Kumpulan besar formula tertutup dari berbagai bentuk ekuitas eksotik dan derivatif pendapatan tetap didokumentasikan. Hasil penelitian dan metodologi terbaru dibuat dapat diakses oleh pembaca melalui serangkaian latihan ekstensif di akhir setiap bab.
Yue-Kuen Kwok adalah Profesor Matematika di Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong. Dia adalah penulis lebih dari 80 makalah penelitian dan beberapa buku, termasuk Variabel Kompleks Terapan. Dia adalah editor asosiasi dari Journal of Economic Dynamics and Control dan Asia-Pacific Financial Markets.
2018112918 | 330.0151 KWO m c.1 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak kelas 300) | Tersedia |
2018112919 | 330.0151 KWO m c.2 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak kelas 300) | Tersedia |
20011849 | 330.0151 KWO m c.3 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak kelas 300) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain