Text
Measure Theory and Filtering : Introduction with applications
Estimasi keadaan yang diamati dengan berisik dari urutan data secara tradisional menggabungkan ide-ide dari ruang Hilbert dan teori probabilitas berbasis kalkulus. Karena ekspektasi bersyarat adalah konsep kuncinya, pengaturan yang benar untuk teori pemfilteran adalah ruang probabilitas. Insinyur lulusan, ahli matematika dan mereka yang bekerja di keuangan kuantitatif yang ingin menggunakan teknik penyaringan akan menemukan di paruh pertama buku ini pengantar yang dapat diakses untuk mengukur teori, kalkulus stokastik, dan proses stokastik, dengan penekanan khusus pada martingales dan gerakan Brown. Latihan disertakan. Buku tersebut kemudian memberikan panduan pengguna yang sangat baik untuk pemfilteran: teori dasar diikuti dengan perlakuan menyeluruh terhadap pemfilteran Kalman, termasuk hasil terbaru yang memperluas filter Kalman untuk memberikan perkiraan parameter. Ide-ide ini kemudian diterapkan pada masalah yang muncul di bidang keuangan, genetika, dan pemodelan populasi dalam tiga bab terpisah, menjadikannya sumber daya yang komprehensif bagi praktisi dan peneliti.
20190124 | 620.004 AGG m c.2 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak kelas 600) | Tersedia |
2018121763 | 620.004 AGG m c.1 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak Kelas 600) | Tersedia |
19121514 | 620.004 AGG m c.3 | Perpustakaan Pusat ITERA (Rak kelas 600) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain